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重置期权的一种创新及其定价

2006-05-30分类号:F224

【作者】刘平兵  欧辉  
【部门】湖南财经高等专科学校  湖南师范大学数计学院 长沙410205  中南大学数学院  长沙410075  长沙410081
【摘要】本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
【关键词】重置期权  随机利率  鞅
【基金】高校博士点基金项目(20040542006)
【所属期刊栏目】统计与决策
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