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风险管理的VaR方法

2006-01-10分类号:F224

【作者】蒋中其  熊波  刘小明  
【部门】西南财经大学  西南财经大学  西南财经大学  
【摘要】
【关键词】风险管理  VaR方法  置信水平  历史模拟法  参数法  收益率波动  加权移动平均法  正态分布假设  股票市场  蒙特卡罗模拟法  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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