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风险管理的VaR方法
2006-01-10
分类号:F224
【作者】
蒋中其 熊波 刘小明
【部门】
西南财经大学 西南财经大学 西南财经大学
【摘要】
【关键词】
风险管理 VaR方法 置信水平 历史模拟法 参数法 收益率波动 加权移动平均法 正态分布假设 股票市场 蒙特卡罗模拟法
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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