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基于FIGARCH模型的中国股市VaR估计
2006-12-10
分类号：F832.51;F224
【作者】
龙朝阳 李伟
【部门】
湘潭大学 湘潭大学
【摘要】
【关键词】
FIGARCH模型 VaR估计 恒生 置信水平 上证综指 深证成份指数 分布假设 上证综合指数 香港恒生指数 记忆性
【基金】
广东省自然科学基金项目(5300285)
【所属期刊栏目】
统计与决策
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