统计分布与外汇风险VaR的测度
2007-03-10分类号：F830.7;F224
【部门】南京财经大学金融学院
【摘要】一、问题的提出VaR(在险价值)方法是风险管理的新方法,其实质就是用标准统计技术估计风险。在运用VaR时,必须对每项金融资产收益的统计分布建模并作具体分析.如何测度外汇风险,从而有效地管理外汇市场风险,是金融机构进行外汇风险管理须解决的首要问题。本文试图用分位图(QQ图)来探讨欧元对美元汇率的
【关键词】外汇风险 VaR 美元汇率 金融资产收益 金融机构 收益分布 统计分布 在险价值 极值理论 条件方差
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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