具有随机寿命的欧式幂期权的定价
2007-02-28分类号:F830.9;F224
【部门】华中师范大学数学与统计学学院 华中师范大学数学与统计学学院 武汉430079武汉军械士官学校数学教研室 武汉430000 武汉430079
【摘要】文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,利用风险中性估值原理和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式。
【关键词】随机寿命 欧式幂期权 定价
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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