金融资产极端日收益率数据的统计极值研究
2007-02-10分类号：F830.9;F224
【部门】北京化工大学数学系 北京理工大学人文学院
【摘要】一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
【关键词】日收益率 收益率波动 分布拟合 收益率序列 随机变量序列 Pareto 大盘指数 跌停板 数学模型 概率图
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
2007-02-10分类号：F830.9;F224
