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多个金融市场对单个金融市场的共同波动溢出

2007-01-30分类号:F830.9;F224

【作者】张瑞锋  
【部门】天津大学管理学院 天津300072河北经贸大学财税学院  石家庄050061
【摘要】文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
【关键词】多个金融市场  单个金融市场  波动溢出  主成分分析(PCA)  GARCH模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(70471050)
【所属期刊栏目】统计与决策
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