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时间相关风险模型的破产概率

2007-01-30分类号:F840;F224

【作者】李琦  刘次华  
【部门】华中科技大学数学系  华中科技大学数学系 武汉430074  武汉430074
【摘要】本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。
【关键词】Possion过程  时间相关  调节系数  破产概率
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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