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时间相关风险模型的破产概率
2007-01-30
分类号:F840;F224
【作者】
李琦 刘次华
【部门】
华中科技大学数学系 华中科技大学数学系 武汉430074 武汉430074
【摘要】
本文将风险模型加以推广,建立了保单到达过程与索赔发生过程相关的模型,并通过转化模型得出破产概率满足的等式和不等式。
【关键词】
Possion过程 时间相关 调节系数 破产概率
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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