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VaR模型及对银行资本要求影响的实证

2007-01-10分类号：F830;F224

【作者】彭寿康  顾丽亚  
【部门】浙江工商大学金融学院  浙江工商大学金融学院  
【摘要】
【关键词】VaR模型  资本要求  市场风险  监管资本  风险价值  事后检验  事件风险  年度数据  对数收益率  外汇风险  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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