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Downside-Risk风险度量方法研究

2006-06-30分类号:F224

【作者】刘志东  
【部门】中央财经大学 北京100081
【摘要】本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。
【关键词】Downside-Risk  风险度量  VaR  CVaR  随机占优  一致性风险度量
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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