一类随机优化问题的最优决策
2007-05-30分类号:O224
【部门】北京信息工程学院基础部 北京信息工程学院基础部 北京供销学校基础科 北京100101 中国科学院研究生院管理学院 北京100080 北京100101 北京100067
【摘要】本文利用随机过程的知识及最优控制理论,对一类带停时的随机控制问题,当,且不总成立的情形进行了推广,并给出了不同初始状态下,最优决策的结构和最佳费用函数。由于将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数由1推广为满足某些条件的一般函数,所以推广后的模型更具一般性。
【关键词】奇异型 停时 变差过程 最佳控制策略
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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