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组合选择:随机占优与均值-K阶下偏矩准则的一致性分析

2007-05-30分类号:F830;F224

【作者】邓勇  韩兆洲  
【部门】暨南大学经济学院  暨南大学经济学院 广州510632  广州510632
【摘要】本文讨论了使用k阶下偏矩作为风险度量方式时,均值-风险准则与随机占优准则的一致性关系:在k阶下偏矩和传统半方差SV度量风险时,二准则是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,这实际推广了Porter的结论。在同Ogryzack结论的比较中发现SV度量风险与Ogryzack的判据是一致的,但在使用SV度量风险时,本文判据要比Ogryzack的结论更明确,使用更容易。
【关键词】组合选择  随机占优  低阶下偏矩  一致性
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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