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基于Copula理论的金融风险分析

2006-04-30分类号:F224

【作者】罗薇  刘建平  何山  
【部门】暨南大学经济学院  暨南大学经济学院  武汉理工大学管理学院 广州510632  广州510632  武汉430070
【摘要】本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用。并实证基于Cop-ula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法。
【关键词】Copula  风险  尾部相关  VaR
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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