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基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法
2006-10-10
分类号：O212.1
【作者】
许冰 任军峰
【部门】
浙江工商大学 浙江工商大学
【摘要】
~~
【关键词】
GARCH模型 极大似然估计 非参数回归 参数法 样本点 多项式回归 参数方法 条件方差 收益率序列 极大似然法估计
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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