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运用GARCH族模型在不同分布下对深证综指的VaR分析

2006-09-10分类号：F832.51;F224

【作者】李聪  
【部门】山东大学经济研究中心  
【摘要】
【关键词】深证综指  VaR  条件方差  置信水平  涨停板后  深圳股市  杠杆效应  最大损失  单位根检验  风险价值  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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