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投资组合VaR分解的一种新方法
2006-09-10
分类号：F830.59;F224
【作者】
吴绪权 吴新林 唐湘晋
【部门】
武汉理工大学理学院 武汉理工大学理学院 武汉理工大学理学院
【摘要】
【关键词】
VaR 正态 股票收益 分布假设 风险对冲 尺度参数 市场风险 权重和 股票指数 金融学者
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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