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复合风险的Choquet积分表示

2006-08-30分类号:F224.7

【作者】杨广仁  
【部门】暨南大学经济学院 广州510632
【摘要】本文在Wang(1995)等人讨论简单的复合Benaulli风险情形下的扭曲保险定价的基础上,讨论了一般的复合风险的扭曲保险定价,并得出两个独立风险乘积的复合风险的Choquet积分表示。
【关键词】扭曲概率  Choquet积分表示  复合Bernoulli风险
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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