基于Copula的极大和极小期权定价
2006-08-30分类号：F830;F224
【部门】北京航空航天大学经济管理学院 北京航空航天大学经济管理学院 北京航空航天大学经济管理学院 北京100083 北京100083 北京100083
【摘要】本文探讨了Copula在多资产期权定价方面的运用,并具体地研究了Copula函数与极大和极小欧式期权价格的关系,给出了该种期权价格的表达式。
【关键词】Copula 极大期权 极小期权 Fréchet-Hoeffding边界
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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