双Poisson二维风险模型的破产概率
2006-08-30分类号:F224.7
【部门】华中科技大学数学系 华中科技大学数学系 武汉430074 武汉430074
【摘要】本文研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率:运用一维风险模型的相关理论得到二维风险模型的破产概率满足的不等式,并给出其中几种破产概率的具体表达式和一些相关结论。
【关键词】风险模型 Poisson过程 调节系数 破产概率
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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