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随机利率下欧式双向期权的定价
2006-02-28
分类号:F224
【作者】
王剑君
【部门】
湘潭大学数学与计算科学学院 湖南湘潭411105湖南工程学院数理系 湖南湘潭411101
【摘要】
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
【关键词】
随机利率 鞅方法 欧式双向期权
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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