考虑利率和保费随机收取的风险模型
2008-06-30分类号:F224;F840
【部门】山东科技大学信息科学与工程学院 山东科技大学信息科学与工程学院 山东青岛266510 山东青岛266510
【摘要】文章在传统风险模型的基础上,引入了利率因素,并且将保费收取次数视为一随机变量,讨论了保费收取次数服从泊松过程的情形下,破产概率所满足的积分微分方程及其指数型上界。
【关键词】泊松过程 利率 破产概率 鞅
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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