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考虑利率和保费随机收取的风险模型

2008-06-30分类号:F224;F840

【作者】徐娜  赵明清  
【部门】山东科技大学信息科学与工程学院  山东科技大学信息科学与工程学院 山东青岛266510  山东青岛266510
【摘要】文章在传统风险模型的基础上,引入了利率因素,并且将保费收取次数视为一随机变量,讨论了保费收取次数服从泊松过程的情形下,破产概率所满足的积分微分方程及其指数型上界。
【关键词】泊松过程  利率  破产概率  鞅
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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