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具有EGARCH-skew-t误差项时序的单位根检验

2008-06-10分类号:F224;F830

【作者】庄光明  彭作祥  
【部门】聊城大学数学科学学院  西南大学数学与统计学院 山东聊城252059  重庆400715
【摘要】文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。
【关键词】随机模拟  EGARCH-skew-t误差项  ADF单位根检验  杠杆效应  临界值
【基金】国家自然科学基金资助项目(70371061);; 重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098)
【所属期刊栏目】统计与决策
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