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国内国际期铜价格动态关系研究

2008-06-30分类号:F713.35;F724.5

【作者】李鹏  宋军  
【部门】复旦大学管理学院  复旦大学经济学院 上海200433  上海200433
【摘要】文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
【关键词】铜期货市场  Johansen协整检验  VEC模型  跨市场套利
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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