国内国际期铜价格动态关系研究
2008-06-30分类号:F713.35;F724.5
【部门】复旦大学管理学院 复旦大学经济学院 上海200433 上海200433
【摘要】文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
【关键词】铜期货市场 Johansen协整检验 VEC模型 跨市场套利
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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