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从VaR到ES——现代金融风险度量模型的新发展
2003-12-25
分类号：F830
【作者】
胡利琴 曾子岚
【部门】
武汉大学商学院 武汉大学商学院
【摘要】
【关键词】
风险度量模型 VaR ES 次可加性 尾部风险 市场风险 分位数 风险值 整体风险 置信水平
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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