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利用极值理论计量银行操作风险

2002-03-25分类号:F224

【作者】全登华
【部门】中山大学管理学院
【摘要】
【关键词】极值理论  银行操作风险  模型不确定性  厚尾分布  因子模型  风险价值  极值分布  总体分布  分位数  Pareto  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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