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倒数正态分布与证券收益异象原因研究

2007-05-10分类号:F830.91;F224

【作者】孙有发  
【部门】广东工业大学经济管理学院  
【摘要】倒数正态分布近来在一些重要领域得到应用,如描述半导体中1/f噪音过程,生物医学,高分子化学等。但遗憾的是,目前关于倒数正态分布的理论研究结果不多,尤其是缺乏该分布统计量的描述。
【关键词】证券收益  理论研究结果  证券价格  原因研究  统计量  偏度  密度函数  证券市场  维纳过程  收益分布  
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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