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基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用

2000-12-15分类号：没有

【作者】叶青
【部门】
【摘要】
【关键词】基于GARCH的VaR模型  半参数方法
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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