沪深股市风险的相关性分析
2003-10-15分类号：F832.5
【部门】天津大学理学院 天津大学刘微应用数学中心
【摘要】In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999's log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
【关键词】二元极值分布 copula 条件分布 风险的相关性 广义极值分布
【基金】
【所属期刊栏目】统计研究
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