线性回归M估计量的Wild Bootstrap方法研究
2015-08-15分类号:O212.1
【部门】北京工商大学经济学院 南京大学工程管理学院 上海财经大学统计学院
【摘要】Wild Bootstrap是一种适用于回归方程中存在异方差时的再取样方法。本文通过线性回归Huber估计量的模拟研究,比较了不同的bootstrap方法,并验证了wild bootstrap方法在有限样本下的有效性。通过运用一种简单有限样本统计量对wild bootstrap加以修正,对于存在异方差性且基于固定设计的回归模型而言,wild bootstrap成为首选的重复抽样法。
【关键词】Bahadur表达式 异方差误差 M估计量 Wild bootstrap
【基金】国家自然科学基金“矩阵的数学期望以及其他统计量的维数检验”(11101254)支持
【所属期刊栏目】统计研究
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