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贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法

2003-06-15分类号:F830.5

【作者】邓云胜  任若恩
【部门】北京航空航天大学经济管理学院   北京航空航天大学
【摘要】This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language,simulation experiments are carried out and the result shows this approach can effectively reduce the number of simulation runs and improve the precision of parameter estimation.
【关键词】信用风险VaR  仿真优化  重要性抽样方法
【基金】国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学联合资助项目“VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应 用”(CUIPP NSFC 2 0 0 1)
【所属期刊栏目】统计研究
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