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季节平稳过程间的虚假回归

2008-10-02分类号:O212.1

【作者】王汝芳  杜勇宏  
【部门】北京物资学院经济学院  南开大学经济学院  
【摘要】本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。
【关键词】季节平稳过程  自相关  季节虚假回归
【基金】北京物资学院科研基地——金融期货创新平台项目和国家社会科学基金(03BJY014)的资助,项目名称:非经典计量经济学理论方法研究
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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