探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析
1999-01-03分类号：F032.1
【部门】上海财经大学
【摘要】与普遍所接受的理论相反的是，随机游走模型并没有很好地刻划市场特性，同时广为流传的有效市场假说（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ，ＥＭＨ）也没有很好地得到实证支持。市场有效并不一定意味着服从随机游走，但随机游走确实意味着市场有效。经济学...
【关键词】市场有效性 随机游走 有效市场假说 市场分析 分数布朗运动 分形集 时间序列 市场特性 厚尾 长期记忆
【基金】
【所属期刊栏目】财经研究
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