国债—金融债利差定价模型: 一级市场的实证分析
2001-12-20分类号：F832.6
【部门】中国农业银行总行资金交易中心 清华大学经济管理学院
【摘要】本文以2000年以来银行间债券市场经验数据,构建出我国国债金融债利差定价模型,用于预测国债和金融债一级市场的定价。
【关键词】一级市场 金融债 风险溢价 经验数据 利率期限结构 债券发行 市场交易 相关性检验 债券期限 规模效应
【基金】
【所属期刊栏目】中国货币市场
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