我国沪深股市同配性和网络导航现象研究——基于复杂网络理论
2013-07-25分类号：F832.51;F49
【部门】东北大学工商管理学院
【摘要】分别按照地区、行业、市值三种分类标准对我国沪深市场股票进行分类,以股票为网络节点,研究了三种分类标准下的股票同配性,进而研究了行业分类标准下的网络导航现象。结果表明:上海市场和深圳主板市场在阈值较高、按行业分类时表现出较为明显的同配性;沪深股市在阈值较低时表现出一定的异配性,而当阈值达到一定程度时表示出较强的同配性;网络导航现象体现了股市中异类股票间的相互影响作用;中国股市存在较多的网络导航现象;在较长时期内造成该现象的主要原因是分类标准不准确、股票涉及共同的炒作概念、具有共同的股权投资对象、新股上市日期
【关键词】复杂网络 节点同配性 网络导航
【基金】国家自然科学基金资助项目“基于复杂投资者网络的金融创新产品扩散建模及应用研究”(71001022);国家自然科学基金资助项目“金融市场关联网络结构分析及风险预警研究”(71171042);国家自然科学基金资助项目“基于行为合约理论的委托投资组合管理风险选择与激励机制研究”(71101024);国家自然科学基金资助项目“金融极端事件的定量化研究及其在金融危机中的应用:基于时间维及空间维双重视角”(71271047)
【所属期刊栏目】技术经济
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