全球金融危机下的银行贷款供给冲击研究——基于符号限定的SVAR的实证分析
2013-08-10分类号：F832.4;F831.59;F224
【部门】南开大学经济学院金融学系 中国政法大学行政管理学院
【摘要】本文基于符号限定的SVAR模型,考察了全球金融危机下贷款供给冲击对于我国宏观经济变量的影响。研究表明:贷款供给冲击和总需求冲击对于贷款规模的影响非常显著,并且持续时间较长;货币政策冲击和总供给冲击对于贷款规模的影响相对较短暂;在同为一个标准差的负向冲击下,贷款供给冲击、总需求冲击和总供给冲击对于实际GDP的负向影响非常显著,并且持续时间较长;货币政策冲击对于实际GDP的负向影响较短,但波动影响较大;贷款供给冲击对于实际GDP波动的解释力度约为15%,货币政策冲击是造成实际GDP波动的最主要的冲击,其解释力
【关键词】贷款供给冲击 贷款规模 符号限定的SVAR
【基金】
【所属期刊栏目】金融评论
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