标题
  • 标题
  • 作者
  • 关键词

基于RAROC模型的存贷利差水平研究

2008-05-25分类号:F832.2

【作者】肖本华  
【部门】厦门大学金融系  
【摘要】本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。
【关键词】利差  风险调整资本收益率模型  实际利差
【基金】
【所属期刊栏目】金融发展研究
文献传递