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流动性风险压力测试的理论与实践

2012-04-10分类号:F832.1;F224

【作者】朱元倩  
【部门】中国银行业监督管理委员会政策研究局  北京大学经济学院  
【摘要】本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素,对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结,并探讨了巴塞尔III的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系,给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势,为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。
【关键词】系统性风险  流动性覆盖率  净稳定资金比例
【基金】教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790015)项目资助
【所属期刊栏目】金融评论
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