中外黄金市场混沌特性比较——基于相空间重构技术
2012-10-25分类号：F831.54;F832.54;F224
【部门】南京航空航天大学经济管理学院 南京中医药大学经贸管理学院
【摘要】运用相空间重构技术,分别对上海黄金交易所和伦敦黄金交易市场的现货黄金价格时间序列进行相空间重构,运用互信息法计算嵌入延迟,运用Cao方法计算嵌入维数,运用小数据量法计算最大Lya-punov指数,运用G-P算法估算关联维数和Kolmogorov熵,得出上海黄金市场具有混沌和分形特征的结论。进而对两系统的混沌特性、有效价格预测时间尺度等进行比较,发现两市场整体的混沌程度相当,其中上海黄金市场的复杂度小于伦敦黄金市场,但其价格波动的发散性更强、最大可预测时间更短。最后指出,形成此差异的原因可能是上海黄金交易所
【关键词】黄金市场 相空间重构 嵌入延迟 嵌入维数 关联维数 Lyapunov指数 Kolmogorov熵
【基金】国家社会科学基金项目“发展循环经济与中国特色的再制造产业协调发展研究”(10BGL010)
【所属期刊栏目】技术经济
文献传递
