涨跌幅限制下的VAR度量的EWMA方法实证研究
2004-06-28分类号：F830.91
【部门】上海交通大学管理学院 上海交通大学管理学院金融系 上海交通大学管理学院
【摘要】本文采用指数加权移动平均方法(EWMA)来估计涨跌幅限制下不同换手率的股票的VAR风险 ,得出股票在考虑涨跌幅限制前后的VAR值不相同以及对于具有不同换手率的股票组收益调整前后的VAR值变化不是非常明显的结论
【关键词】EWMA 涨跌幅限制 VAR 股票市场 移动平均 跌停 价格限制 市场风险 指数加权 所持
【基金】
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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