我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究
2004-09-30分类号：F830.91
【部门】四川大学工商管理学院 四川大学工商管理学院 四川成都610064 四川成都610064
【摘要】VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
【关键词】VaR 个股VaR 投资组合VaR
【基金】
【所属期刊栏目】华南农业大学学报(社会科学版)
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