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基于ARCH模型的证券市场风险测量方法

2004-09-20分类号:F830.91

【作者】黄宗远
【部门】广西师范大学法商学院 广西 桂林 541001
【摘要】提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。
【关键词】ARCH模型  风险价值量VaR  证券市场  风险计量
【基金】广西社会科学规划研究课题资助项目(03DJY004)
【所属期刊栏目】改革与战略
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