基于价值敏感性的期权路径依赖强度的度量方法
2009-04-25分类号:F830.9;F224
【部门】山东科技大学经济管理学院 中国矿业大学
【摘要】文章基于期权价值对标的物价格变化的敏感性以及相应条款,提出了期权路径依赖强度的度量方法,突破了目前只对路径依赖强度作大致分类的做法,是对路径依赖期权的深化研究。然后,分析了该度量方法的可行性及其构建,探讨了其在不同期权路径依赖强度方面的应用。
【关键词】价值敏感性 期权 路径依赖强度 测度
【基金】
【所属期刊栏目】华东经济管理
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