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基于相空间重构的全局预报分析
2001-08-28
分类号:F830.9
【作者】
孟卫东 熊虎 冯宗茂
【部门】
重庆大学工商管理学院 重庆大学工商管理学院 重庆大学工商管理学院
【摘要】
本文阐述了股票市场价格指数所遵 循的非线性确定系统规律的相关概念。提出了股指 数据序列的相空间重构方法,利用这一方法在二维 相空间对混沌价格指数行为进行全局预报分析。
【关键词】
价格混沌 股市全局预报 关联维数 最大李雅普诺夫指数
【基金】
【所属期刊栏目】
技术经济与管理研究
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