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基于相空间重构的全局预报分析

2001-08-28分类号:F830.9

【作者】孟卫东  熊虎  冯宗茂
【部门】重庆大学工商管理学院  重庆大学工商管理学院  重庆大学工商管理学院
【摘要】本文阐述了股票市场价格指数所遵 循的非线性确定系统规律的相关概念。提出了股指 数据序列的相空间重构方法,利用这一方法在二维 相空间对混沌价格指数行为进行全局预报分析。
【关键词】价格混沌  股市全局预报  关联维数  最大李雅普诺夫指数
【基金】
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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