基于copula的投资组合选择模型的研究
2009-02-25分类号：F830.59;F224
【部门】南开大学经济学院 天津社会科学院
【摘要】本文首先介绍了投资组合理论与copula,然后给出基于概率的收益率等定义,建立基于概率的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法,接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析,发现在收益率(基于概率的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险。pápápá
【关键词】PVar VAR Copula 投资组合
【基金】湖南省自然科学基金项目(05JJ40103)的阶段性研究成果
【所属期刊栏目】金融发展研究
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