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基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法

2008-02-25分类号:F830.4;F224

【作者】周翔  杨桂元  
【部门】安徽财经大学统计与应用数学学院  安徽财经大学统计与应用数学学院 安徽蚌埠233030  安徽蚌埠233030
【摘要】通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
【关键词】商业银行  信用风险  蒙特卡罗模拟  度量方法
【基金】安徽省教育厅自然科学研究项目(kj2007b084)
【所属期刊栏目】技术经济
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