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以衍生合约价格为工具的极大似然估计

2001-08-28分类号:F830

【作者】余刚
【部门】华中科技大学经济学院
【摘要】在使用金融模型时,往往需要知道某些无法观察到的随机变量分布的参数。本文试图用极大似然估计的方法,以衍生于这些变量的合约价格为工具(这些合约价格是易于观察的),来估计这些参数,作为一个运用,本文将用这种方法来估计Vasicek模型中的参数。
【关键词】极大似然估计  衍生合约价格
【基金】
【所属期刊栏目】技术经济与管理研究
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