金融危机前后中国通胀惯性特征及货币政策研究
2013-09-25分类号：F822.5;F822.0
【部门】上海立信会计学院数学与信息学院 浙江天下网商网络传媒有限公司
【摘要】通货膨胀惯性衡量了通胀指标受到冲击偏离均值后返回均值的时间,与货币政策的制定密切相关。文章选取2000年1月至2011年9月的月度CPI、RPI、PPI数据,应用Yule-Walker方法和Stationary Block-Bootstrap方法估计了通胀惯性系数,同时应用EFP(Empirical fluctuation processes)方法和BP未知断点检验法研究了我国通胀指数序列的结构变化点和通胀惯性系数的结构变化点,讨论了金融危机前后通胀惯性特征的变化规律。计量结果表明,我国通胀惯性总体上维持
【关键词】通货膨胀惯性 AR模型 Stationary Block-Bootstrap方法 最优货币政策 金融研究
【基金】
【所属期刊栏目】会计与经济研究
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