利率风险管理的持续期模型研究
2009-04-25分类号:F820;F224
【部门】重庆教育学院经济信息管理系 中共綦江县统战部
【摘要】文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。
【关键词】Macaulay持续期 修正持续期 凸度
【基金】重庆市高职高专教育教改试点专业建设资助项目(渝教高200611);; 重庆教育学院科研课题(重教院教200719)
【所属期刊栏目】华东经济管理
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