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小样本DW统计量的分布特征

1999-12-12分类号:C81

【作者】张晓峒  赵初晓
【部门】南开大学国经所  天津大学管理学院
【摘要】本文用蒙特卡罗模拟方法研究了样本容量在54以下的DW统计量的分布特征,并给出小样本DW检验临界值表。同时用DW检验提出了一个判别最小二乘估计中是否存在虚假回归的有效方法。
【关键词】蒙特卡罗模拟  DW分布  非平稳性  协整
【基金】
【所属期刊栏目】南开经济研究
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