基于藤Copula-MCMC-SV-T模型的马航空难对六国(地)股指的风险传染研究
2016-09-08分类号：F224;F831.51
【部门】重庆大学经济与工商管理学院
【摘要】2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的Gibbs抽样方法贝叶斯推断出边缘模型参数,以C藤Copula结构描述世界六国(地)股指风险传染路径图,以四种常见类型的Copula函数代表四种不同的风险传染类型,以相应的Copula函数Tau值表示风险传染参数,最终描绘出空难引起的危机从吉隆坡向世界蔓延的脉络和风
【关键词】马航空难 危机传染 C藤Copula MCMC SV-T
【基金】国家自然科学基金项目(71373296)
【所属期刊栏目】华东经济管理
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